Как мы уже отметили, первая часть рассказа Барадваджа была опубликована в последние дни лета. Тогда бывший представитель трейдинговой компании рассказал о дебютной встрече с Сэмом Банкманом-Фридом и его тогдашнем поведении.
Вдобавок Адитья подтвердил отсутствие границ в деятельности FTX и Alameda, которые как минимум на бумаге были отдельными компаниями. Ну а сам Сэм размышлял о крупных перспективах криптоимперии, мечтая о запуске завода для производства вакцин на Багамах и наслаждаясь роскошью. К слову, последняя затрагивала и рядовых сотрудников торговых компаний, что на своём примере ощутил Барадважд.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Кто виноват в обвале Биткоина?
Речь в новой истории бывшего представителя Alameda пошла о внезапном обвале стоимости Биткоина на 87 процентов в 2021 году. Оказывается, кратковременных крах цены BTC был вызван ошибкой одного из работников FTX.
Барадвадж приступил к выполнению своих обязанностей в Alameda как раз вовремя, чтобы поведать больше информации о произошедшем. Вот его реплика о ситуации.
Это произошло всего спустя несколько недель после того, как я устроился в Alameda. Я только-только освоил наши инженерные процессы и начинал разбираться в торговых системах компании.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
По словам экс-сотрудника, на высоком уровне трейдинг в Alameda вёлся по двум принципам. Первый и главный из них – полуавтоматические торговые стратегии. У трейдеров были сложные алгоритмы исполнения сделок, в которые они время от времени вносили нужные параметры. То есть они не торговали напрямую, а лишь настраивали систему, которая сама определяла ход высокочастотной торговли (HFT).
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
В рамках стратегии HFT задействуются компьютерные алгоритмы и сложные программы, которые проводят огромное количество сделок на коротких промежутках времени. Из-за дороговизны HFT к этому инструменту в основном прибегают институциональные игроки рынка, то есть крупные участники с соответствующим капиталом.
Иногда трейдерам Alameda приходилось отклоняться от основного метода, чтобы провести сделку вручную. Вот как это комментирует Барадвадж.
Обычно это происходило, если наши автоматические торговые системы глючили из-за волатильности рынка, или если была арбитражная возможность на площадке, где мы ещё не настроили автоматическую торговлю.
Соответственно, пространство для проведения торговли вручную оставалась. И именно эта особенность привела к серьёзным изменениям на рынке монет во время предыдущего буллрана.
Резкий обвал Биткоина стал поводом для активных обсуждений внутри криптовалютного сообщества
Проблема в том, что ручная торговля несёт в себе гораздо больший риск человеческой ошибки. Такая опасность невидима, причём её крайне трудно предсказать, пока не произойдёт такой инцидент.
21 октября 2021 года это всё же случилось: один из сотрудников Alameda допустил ошибку при ручной продаже заметного объёма BTC после выхода важных новостей.
Ошибка заключалась в неправильном расположении запятой в цене продаваемого актива. То есть вместо сделки по рыночному курсу крупная партия BTC была продана на десятки процентов дешевле. Рынок тут же отреагировал падением курса с 65 до 8 тысяч долларов на американской платформе Binance US.
Чуть позже курс быстро восстановился до прежних значений после сделок арбитражников, то есть трейдеров, которые пытаются заработать на разнице в курсах криптоактивов на разных платформах.
Обвал курса Биткоина до 8 тысяч долларов в 2021 году в новостях
Событие привлекло внимание сообщества, после чего представители Binance US опубликовали отчёт о том, что у одного из их «институциональных клиентов» якобы произошёл «баг в трейдинговом алгоритме». Барадвадж допускает, что тогдашней главе Alameda Кэролайн Эллисон пришлось многое объяснить руководителям Binance US.
А вот какими последствия были для самой Alameda со слов её бывшего сотрудника.
Убытки Alameda от простой ошибки были ошеломительными: десятки миллионов долларов за одну сделку. Но так как это была «честная» ошибка, компании ничего не оставалось, кроме как ввести дополнительные проверки для ручной торговли.
Согласно данным источников CoinDesk, нечто подобное было бы реализовано в любой «нормальной» фирме с самого начала. Alameda пришлось потерять миллионы, чтобы внедрить элементарную меру безопасности для собственной системы. И это никак не заботило Сэма Банкмана-Фрида – наоборот, он считал такую философию работы выгодной.
Его компания якобы настолько быстро и динамично развивалась, что ей можно было «простить» миллионы долларов возможных убытков от плохого риск-менеджмента или человеческого фактора. Такое заблуждение привело Сэма на скамью подсудимых, а Alameda — к полному коллапсу. К тому же два года инцидент с обвалом Биткоина оставался тайной, ну а теперь и он стал достоянием криптосообщества.
В данный момент нынешнее руководство FTX пытается всеми возможными способами вернуть как можно больше денег, которые уйдут на возмещение убытков кредиторов платформы. К примеру, на этой неделе представители компании подали в суд на родителей Сэма Банкмана-Фрида — Джозефа Банкмана и Барбару Фрид. Предполагается, что они активно распоряжались бюджетом торговой платформы и в том числе использовали деньги для собственного обогащения.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Данная ситуация наглядно показывает реальное положение вещей, которое наблюдалось внутри FTX и трейдинговой компании Alameda. Очевидно, руководством гигантов занимались не столько молодые гении, сколько невнимательные и непрофессиональные люди. Причём обвал курса Биткоина и потеря миллионов долларов для трейдинговой платформы — лишь один из подобных эпизодов.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате. Там обсуждаем и другие важные новости, которые определяют настроения сообщества внутри индустрии монет.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
